DETAIL KOLEKSI


Analisis Resiko Pasar Melalui Model Box Jenkins Di Bursa Efek Indonesia


Oleh : Dhira Avrila

Info Katalog

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2011

Pembimbing 1 : Anita Roosmalina Matusin

Subyek : Risk management;hedging (finance)

Kata Kunci : estimate market risk, market return, market index return, box jenkins


File Repositori
No. Nama File Ukuran Status
1. 2011_TA_MJ_022060233_1.pdf 318.9 (KB)
2. 2011_TA_MJ_022060233_2.pdf 293.89 (KB)
3. 2011_TA_MJ_022060233_3.pdf 388.53 (KB)
4. 2011_TA_MJ_022060233_4.pdf 335.34 (KB)
5. 2011_TA_MJ_022060233_5.pdf 280.22 (KB)
6. 2011_TA_MJ_022060233_6.pdf 282.67 (KB)
7. 2011_TA_MJ_022060233_7.pdf 635.64 (KB)

P Penelitian ini bertujuan membantu investor untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara perhitungan resiko pasar dan indeks return pasar dengan menggunakan model Box Jenkins. Metode purposive sampling digunakan untuk menentukan data penelitian ini. Data diperoleh dari bursa efek Indonesia yaitu lliSG awal periode 2000 hingga 2009. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indeks return pasar dengan tahapan resiko pasar, prediksi error box Jenkins. Alat analisa yang digunakan untuk menguji hipotesa ialah uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara perhitungan resiko pasar (dengan rata­ rata standar deviasi estimasi error) dan indeks return pasar (total perubahan standar deviasi). Bagi penelitian yang akan datang disarankan untuk menggunakan model Box Jenkins untuk mengestimasi resiko pasar.

T This research aims to help investors to find out whether there is a significant relationship between computed market risk and market index return by using Box Jenkins model. Purposive sampling method used to determine the research data. Data obtained from the Indonesia security exchange is lliSG beginning of the period 2000 to 2009. Variables in this research is the market index return with market risk stages, prediction errors box Jenkins. Analysis tool used to test the hypothesis is F test. The result showed that there was no significant relationship between computed market risk (by mean of standard deviation of estimation errors) and total changes standard deviation (market index return). For future research is recommended to use a box Jenkins model to estimate the market risk.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?