DETAIL KOLEKSI

Pengaruh Month Of The Year Terhadap Tingkat Pengembalian Saham Di Bursa Efek Indonesia


Oleh : Karina Hestiyani

Info Katalog

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2011

Pembimbing 1 : Wulansari

Subyek : Stocks - prices;securities - seasonal variations

Kata Kunci : month of the year effect; stock returns, stock index


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2011_TA_MJ_022070038_1.pdf 584.97
2. 2011_TA_MJ_022070038_2.pdf 358.03
3. 2011_TA_MJ_022070038_3.pdf 454.75
4. 2011_TA_MJ_022070038_4.pdf 326.65
5. 2011_TA_MJ_022070038_5.pdf 742.38
6. 2011_TA_MJ_022070038_6.pdf 331.81
7. 2011_TA_MJ_022070038_7.pdf 2842.11

P Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh bulan terhadap tingkat pengembalian saham di Indeks Harga Saham Gabungan. Sumber data untuk penelitian ini adalah IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang merupakan indeks yang menjadi patokan indeks utama di Indonesia. Sampel data mencakup returns bulanan IHSG selama periode 1990 - 2009. Model analisis data yang digunakan adalah descriptive statistic data untuk menggambarkan fitur-fitur dasar data dalam penelitian yang menyediakan ringkasan sederhana tentang sampel dan tindakan, equality of means across the months untuk melihat perbedaan mean setiap pasangan bulan dari Januari sampai dengan Desember melalui uji t dan regression model to test month of the year effect untuk menganalisis hubungan antara month of the year dengan return bulanan. Hasil analisis data menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan pada bulan Agustus dan Desember di Indeks Harga Saham Gabungan. Bagi penelitian yang akan datang disarankan untuk melakukan penelitian pada macam-macam indeks yang terdapat di BEl dan meneliti efek kalender yang lain selain month of the year effect.

T This study aims to determine whether there are any month of the year effects to stock returns in Jakarta Composite Index. The data source for this study is JCI (Jakarta Composite Index), which is the main index in Indonesia. The sample data includes JCI's monthly stock returns over the period of 1990 to 2009. Model analysis of the data used is descriptive statistic data to describe the basic features of the data research that provide simple summaries about the sample and measures, equality of means across the months to see the difference in mean every couple months from January to December through t tests and regression models to test month of the year effect to analyze the relationship between month of the year with monthly return. The results of data analysis showed a significant difference in August and December in Jakarta Composite Index. For future research, it is suggested to conduct research on various indices in IDX and analyze other calendar effects other than the month of the year effect.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?