DETAIL KOLEKSI


Value At Risk Pada Portfolio Optimum Saham Yang Tergabung Dalam 45 Periode 2007-2009


Oleh : Yuan Firmansyah

Info Katalog

Nomor Panggil :

Subyek : Stock market ;financial institution

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2011

Pembimbing 1 : Hasnawati

Pembimbing 2 :

Kata Kunci : optimum portfolios, index lq 45, value at risk, investment


File Repositori
No. Nama File Ukuran Status
1. 2011_TA_AK_023030043_8.pdf 589.29 (KB)
2. 2011_TA_AK_023030043_7.pdf 3917.2 (KB)
3. 2011_TA_AK_023030043_6.pdf 363.24 (KB)
4. 2011_TA_AK_023030043_5.pdf 550.43 (KB)
5. 2011_TA_AK_023030043_4.pdf 614.88 (KB)
6. 2011_TA_AK_023030043_3.pdf 573.77 (KB)
7. 2011_TA_AK_023030043_2.pdf 387.06 (KB)
8. 2011_TA_AK_023030043_1.pdf 323.65 (KB)

P Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham apa saja yang tergabung dalam portofolio optimum dalam index LQ 45 dan tingkat risiko pada portofolio optimum tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Value at Risk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham yang tergabung dalam portofolio optimum index LQ 45 adalah AALI, ASH, BBCA, BBRI, BMRI, INCO, INDF, INKP, PGAS, PTBA, TLKM dan UNTR dan dengan tingkat kepercayaan 99%, holding period 1 hari, titik observasi 784 menghasilkan nilai VaR sebesar 9,194637% dengan tingkat kesalahan 15 titik pada Backtesting.

T This study aims to determine what stocks are incorporated in the optimum portfolio LQ 45 index and the level of risk at the optimum portfolio. The method used in this study is the Value at Risk. The results showed that the shares belonging to the optimum portfolio LQ 45 index was AALI, ASH, BBCA, BBRI, BMRI, INCO, INDF, INKP, PGAS, PTBA, TLKM and UNTR and with a confidence level of 99%, 1 day holding period, a point 784 observations generate VaR value of 9.194637% with an error rate of 15 points on backtesting.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?