DETAIL KOLEKSI

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (car), Loan To Deposit Ratio, (ldr), Non-performing Loan (npl), Return On Equity (roe), Dan Dividend Per Share (dps) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia


Oleh : Kusumasari Eka Werdhini

Info Katalog

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2012

Pembimbing 1 : Bambang Prayogo

Subyek : Financial Accounting

Kata Kunci : capital adequate ratio, car, loan to deposit ratio, ldr, nonperforming loan, npl, return on equity,


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2012_TA_AK_023080314_7.pdf 834.84
2. 2012_TA_AK_023080314_6.pdf 635.98
3. 2012_TA_AK_023080314_5.pdf 853.39
4. 2012_TA_AK_023080314_4.pdf 690
5. 2012_TA_AK_023080314_3.pdf 795.57
6. 2012_TA_AK_023080314_2.pdf 667.09
7. 2012_TA_AK_023080314_1.pdf 693.98

P Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposite Ratio (LDR), Non-Performing Loan (NPL), Return On Equity (ROE), dan Dividend Per Share (DPS) terhadap harga saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2009 baik secara partial maupun secara simultan (bersama-sama). Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan sampel yang telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh penulis antara lain sampel merupakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, memiliki laporan keuangan yang lengkap selama listing di Bursa Efek Indonesia, tidak de-listing selama periode 2007 sampai 2009, laporan keuangan yang audited, perusahaan tersebut membayar deviden tunai berturut-turut pada tahun 2007, 2008, dan 2009, dan perusahaan go public yang data semua variabelnya baik variabel dependen maupun independen tersedia dan dapat diperoleh, baik dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD), JSX Watch 2008-2009 atau dari laporan keuangan yang diambil dari sumber lain maupun situs Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa 1 variabel independen yaitu Return on Equity (ROE) berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham karena memiliki tingkat signifikansi 0.037 < 0.05 dan 4 variabel lainnya yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposite Ratio (LDR), NonPerforming Loan (NPL), dan Dividend Per Share (DPS) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel harga saham, hal ini dikarenakan nilai Sig t variabel masingmasing variabel > tingkat signifikasi sebesar 0,05. Sedangkan secara bersama-sama variabel independent memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 6,279 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena probabilitas 0,001 < 0,05 atau 5%, maka model transformasi regresi dapat digunakan untuk memprediksi harga saham atau dapat dikatakan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposite Ratio (LDR), Non-Performing Loan (NPL), Return on Equity (ROE), dan Dividend Per Share (DPS) secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham. Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah Y = -2059.573 -2.991CAR + 25.276 LDR-207.625 NPL + 81.937 ROE + 6.771 DPS. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil besarnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini adalah sebesar 50,4% dan sisanya sebesar 49,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi, seperti faktor ekonomi negara secara makro, faktor sentimen pasar serta faktor politik negara.

T This study aims to know the effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposite Ratio (LDR), Non-Performing Loan (NPL), Return On Equity (ROE), and the Dividend Per Share (DPS) against stock price in the banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2007-2009 either partially or simultaneously (together). Data in this study were obtained from the financial statements of the sample firms that have met the criteria specified by the author include a sample of banking firms listed on the Indonesia Stock Exchange from 2007 until 2009, has a complete financial report for a listing on the Indonesia Stock Exchange, did not de-listing during the period 2007 to 2009, the audited financial statements, the company paid cash dividends in a row in 2007, 2008, and 2009, and the company went public the data of all variables are both dependent and independent variables available and can be obtained, either from the Indonesian Capital Market Directory (ICMD), JSX Watch 2008-2009 or of the financial statements taken from other sources and websites Indonesia Stock Exchange (BEI). From the results of this study was obtained that 1 independent variable is Return on Equity (ROE) significantly affected the stock price since 0037 has a significance level <0.05 and 4 other variables, namely the Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non-Performing Loan (NPL), and the Dividend Per Share (DPS) has no significant influence on stock price variables, this is because the value of Sig t variables each variable > significance level of 0.05. While simultaneously (together) independent variables have a significant effect on the dependent variable. This can be evidenced from the calculated F value of 6.279 with a significance value of 0.001. Because the probability of 0.001 < 0.05 or 5%, then the transformation regression model can be used to predict stock prices, or it can be said that the Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), NonPerforming Loan (NPL), Return on Equity (ROE), and the Dividend Per Share (DPS) simultaneously (together) influence on stock prices. Multiple linear regression equation obtained was Y = -2059.573 -2.991CAR + 25.276 LDR-207.625 NPL + 81.937 ROE + 6.771 DPS. From the calculation results obtained by the magnitude of the influence of independent variables on the dependent variable which can be explained by the model equation was 50.4% and the balance of 49.6% influenced by other factors not included in the regression model, such as economic factors are macro market sentiment factors as well as state political factors.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?