DETAIL KOLEKSI

Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham Harian Yang Terdaftar Dalam Lq 45 Selama Tahun 2010-2011


Oleh : Vicky Fernando

Info Katalog

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2012

Pembimbing 1 : Rumida Yarni

Subyek : Stock Returns

Kata Kunci : return stocks, the day of week effect, monday effect, week four effect, rogalski effect


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2012_TA_AK_023080053_7.pdf 844.03
2. 2012_TA_AK_023080053_6.pdf 239.72
3. 2012_TA_AK_023080053_5.pdf 690.07
4. 2012_TA_AK_023080053_4.pdf 309.69
5. 2012_TA_AK_023080053_3.pdf 310.51
6. 2012_TA_AK_023080053_2.pdf 257.15
7. 2012_TA_AK_023080053_1.pdf 263.29

T Tujuan untuk menguji dan menganalisis terjadinya hari perdagangan (Day of the week effect) yang terjadi pada hari Senin (Monday effect), minggu keempat (week four effect), rogalski effect,bulan April pada return saham di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan terbuka yang ada di Bursa Efek Indonesia. Survei dalam penelitian ini adalah perusahaan - perusahaan yang terdaftar sebagai saham LQ-45 selama tahun 2010-2011. Jenis data yang dipakai merupakan data sekunder yang berupa data harga saham penutup harian sampel selama tahun 2010-2011. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif untuk menggambarkan ratarata return saham harian. Pengujian hipotesis dilakukan dengan ANOVA yang dilengkapi dengan Homogeneous Subset Tukey HSD, One sample t- dan independent sample t- test, test,

P Purpose to examine and analyze the day of week effect (Monday Effect), week four effect, rogalski effect, in April on stock returns in Indonesia Stock Exchange. The population in this study is a public company in Indonesia Stock Exchange. The survey in this study is the companies registered as LQ-45 shares during the years 2010-2011. Data types used are secondary data in the form of daily closing share price data sampled during the years 2010-2011. The analytical method used is descriptive analysis method to describe the average daily stock returns. Hypothesis testing is done by ANOVA equipped with Tukey HSD Homogeneous Subsets, One sample t- test , and independent sample t- test .

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?