DETAIL KOLEKSI

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Risiko Likuiditas Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia


Oleh : Marcel Wijaya

Info Katalog

Nomor Panggil : 2017_TA_MJ_022132064

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2017

Pembimbing 1 : Maria C. Widiastuti

Subyek : Bank and banking;Financial management

Kata Kunci : bank size, capital, credit risk, economic growth, herfindahl index, inflation, liquidity risk


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2017_TA_MJ_022132064_Halaman-Judul.pdf 819.93
2. 2017_TA_MJ_022132064_Bab-1.pdf 637.03
3. 2017_TA_MJ_022132064_Bab-2.pdf 690.83
4. 2017_TA_MJ_022132064_Bab-3.pdf 951.12
5. 2017_TA_MJ_022132064_Bab-4.pdf 680.03
6. 2017_TA_MJ_022132064_Bab-5.pdf 520.7
7. 2017_TA_MJ_022132064_Daftar-Pustaka.pdf 638.82
8. 2017_TA_MJ_022132064_Lampiran.pdf 792.96

P Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi risiko likuiditas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Liquidity Risk, variabel independennya yaitu Credit Risk, Size, Capital dan variabel kontrolnya Herfindahl Indeks, Ecomic Growth dan Inflation. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 bank dengan menggunakan purposive sampling. Hasil empiris penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel Credit Risk dan Bank Size memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Liquidity Risk, sedangkan variabel lainnya Capital, Herfindahl Indeks, Ecomic Growth dan Inflation tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Liquidity Risk. Hasil dari penelitian ini berguna untuk bank agar dapat mengidentifikasikan faktor dari risiko likuiditas sedini mungkin dan untuk investor sebagai bahan pertimbangan investasi.

T This research aims to determined the factors that impact Liquidity Risk. The sample used in this research is bank that in listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period 2011-2015. Dependent variable in this research is Liquidity Risk, independent variable are Credit Risk, Size, Capital and control variable are Herfindahl Indeks, Economic Growth and Inflation. The ammount of the sample of the research amounted to 30 bank, by using purposive sampling. The empirical result of this research using panel regression analysis. The result of this research indicate that Credit Risk and Bank Size has a significant positive effect on Liquidity Risk, while Capital, Herfindahl Indeks, Economic Growth and Inflation have no impact on Liquidity Risk. The results of this study are useful for banks in order to identify determinants of liquidity risk as early as possible and for investors as a consideration for investment

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?