DETAIL KOLEKSI

Pengaruh January Effect terhadap Stock Return pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia


Oleh : Fadhilla Restu Putri

Info Katalog

Nomor Panggil : 2015_TA_MJ_022110063

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2015

Pembimbing 1 : Martinus Sriyanto

Subyek : Abnormal return;Financial management

Kata Kunci : abnormal return, january effect, stock return


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2015_TA_MJ_022110063-Halaman-Judul.pdf 2141.35
2. 2015_TA_MJ_022110063_Bab-1.pdf 1187.96
3. 2015_TA_MJ_022110063_Bab-2.pdf 1426.65
4. 2015_TA_MJ_022110063_Bab-3.pdf 1314.93
5. 2015_TA_MJ_022110063_Bab-4.pdf 1422.88
6. 2015_TA_MJ_022110063_Bab-5.pdf 1133.79
7. 2015_TA_MJ_022110063-Daftar-Pustaka.pdf 1159.88
8. 2015TA_MJ_022110063-Lampiran.pdf 3981.15

P Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh January Effect terhadap stock return. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian dalam penelitian ini tiga tahun yaitu 2011 hingga 2013. Variabel independen dalam penelitian ini adalah january effect dan variabel dependennya adalah stock return. Jumlah yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 perusahaan dengan menggunakan purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil empiris dari penelitian ini menggunakan program Statistical Package for the Social Science (SPSS) dengan menggunakan pengujian one sample t-test dan uji beda rata-rata. Berdasarkan hasil uji t dan beda rata-rata menunjukkan bahwa january effect tidak berpengaruh terhadap stock return. Hasil tersebut mengindikasikan sebaiknya investor disarankan untuk tidak mempercayai sepenuhnya dengan adanya fenomena January Effect.

T This study aims to determine how the effect of the January effect on stock returns. The sample used in this research is a company that in listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX). The period in this research 2011 to 2013. Independent variable in this research is type of information (January Effect) and dependent variable is stock return. The amount of the sample in this research amounted to 30 companies, by using purposive sampling. The type of data used is secondary data. The empirical result of this research using the program Statistical Package for the Social Science (SPSS) using the one sample t-test and the different test. Based on the t test and the different test results indicate that the January Effect has no effect on stock return. These results indicate that the investors should be advised to not trust completely the existence of the phenomenon of January Effect.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?