DETAIL KOLEKSI

Pengaruh rasio keuangan camel terhadap prediksi kondisi bermasalah pada bank yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode tahun 2005-2009


Oleh : Sari Wulandari

Info Katalog

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2011

Pembimbing 1 : Hermi

Subyek : Bank And Banking, Accounting

Kata Kunci : financial ratios camel, logistic regression, troubled condition


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2011_TA_AK_023070285_7.pdf 938.35
2. 2011_TA_AK_023070285_6.pdf 352.08
3. 2011_TA_AK_023070285_5.pdf 541.88
4. 2011_TA_AK_023070285_4.pdf 387.63
5. 2011_TA_AK_023070285_3.pdf 596.77
6. 2011_TA_AK_023070285_2.pdf 392.99
7. 2011_TA_AK_023070285_1.pdf 439.87

P Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang factor-faktor yang mempengaruhi kondisi bermasalah pada bank yang terdaftar di BEI periode 2005-2009. Factor-faktor yang diuji dalam penentuan kondisi bermasalah adalah rasio keuangan CAMEL sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP yang berlaku mulai 31 Mei 2004. Sampel penelitian terdiri dari 33 bank bermasalah (10 bank tahun 2005, 10 bank tahun 2006, 6 bank tahun 2007, 4 bank tahun 2008, dan 3 bank tahun 2009) dan 96 bank tidak bermasalah (13 bank tahun 2005, 16 bank tahun 2006, 18 bank tahun 2007, 27 bank tahun 2008, dan 25 bank tahun 2009). Metode yang digunakan untuk menguji penelitian ini adalah regresi logistic. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio keuangan CAMEL (KPMM, PPAP, terhadap Aktiva Produktif, Pemenuhan Aktiva Non Produktif, ROE, NIM, BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi bermasalah pada bank yang terdaftar di BEI periode 2005-2009. Dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa rasio keuangan CAMEL (KPMM, PPAP, terhadap Aktiva Produktif, Pemenuhan Aktiva Non Produktif, ROE, NIM, BOPO) secara statistik berbeda antara bank bermasalah dan bank tidak bermasalah. Penelitian juga memberikan bukti empiris bahwa hanya rasio NPL yang secara statistic berpengaruh secara signifikan terhadap prediksi kondisi bermasalah pada bank yang terdaftar di BEI periode 2005-2009.

T This study aims to provide empirical evidence about the factors that influence the trouble condition of the banks listed on the BEI period 2005-2009. The factors examined in determining the condition is problematic CAMEL financial ratio in accordance with the provisions of Circular Letter of Bank Indonesia Number 6/23/DPNP with effect from May 31, 2004. The research sample consisted of 33 problem banks (10 banks in 2005, 10 banks in 2006, 6 banks in 2007, 4 banks in 2008, and 3 banks in 2009) an d96 banks are not problematic (13 banks in 2005, 16 banks in 2006, 18 banks in 2007, 27 banks in 2008, and 25 banks in 2009). The method used to test this research is logistic regression. The results of this study showed that CAMEL financial ratio (CAR, PPAP, Agaonts Productive Assets, APB, Fulfillment Non-earning assets, NPLs, ROA, ROE, NIM, BOPO) had no significant impact on the troubled condition of banks listed on the BEI period 2005-2009. This research also provides that CAMEL financial ratio (CAR, PPAP, Agaonts Productive Assets, APB, Fulfillment Non-earning assets, NPLs, ROA, ROE, NIM, BOPO) were statistically different between troubled banks and banks are not problematic. The study also provides empirical evidence that the NPL ratio is only statistically significant influence on the prediction problem in banks listed on the BEI period 2005-2009.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?