DETAIL KOLEKSI

Bagaimana risiko likuiditas dan risiko suku bunga akan mempengaruhi laba menggunakan asset liabilitas manajemen “dalam membandingkan bank negeri dan bank swasta


Oleh : Nabilah Deskisphaputri Kusuma Wardhani

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019_TA_AK_023153003

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Virna Sulfitri

Subyek : Bank management

Kata Kunci : asset liability management, liquidity risk, interest rate risk and profit


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2019_TA_AK_023153003_Halaman---judul.pdf 1335.22
2. 2019_TA_AK_023153003_Bab-1.pdf 726.15
3. 2019_TA_AK_023153003_Bab-2.pdf 1211.47
4. 2019_TA_AK_023153003_Bab-3.pdf 1140.15
5. 2019_TA_AK_023153003_Bab-4.pdf 1682.12
6. 2019_TA_AK_023153003_Bab-5.pdf 790.13
7. 2019_TA_AK_023153003_Daftar-pustaka.pdf 735.95
8. 2019_TA_AK_023153003_Lampiran.pdf 952.77

S Sistem perbankan adalah salah satu hal terpenting dari perantara keuangan dalam perekonomian Indonesia. Bank memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dengan mentransfer dana dari orang-orang yang memiliki kelebihan dana yang tersedia kepada peminjam dengan investasi produktif. Bank dalam asosiasinya adalah perantara antara penabung dan investor.Asset liability management (ALM) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pemantauan melalui proses, analisis, pelaporan, dan perumusan strategi aset dan kewajiban untuk menghilangkan risiko antara risiko lain, risiko suku bunga, efek dari nilai tukar dan pengaruh portofolio atau kepentingan operasional dalam mendukung laba bank.Asset liabilitas manajemen memiliki fungsi untuk meminimalkan berbagai risiko yang melibatkan aset dan liabilitas untuk memaksimalkan laba dan hasil yang dibagikan kepada pemegang saham dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan kebutuhan likuiditas. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk mengelola (kelebihan atau kekurangan) dana dalam kegiatan operasional. Risiko SukuBunga adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan suku bunga yang terjadi di pasar dan memiliki pengaruh terhadap laba bank.Jika risiko likuiditas diminimalkan maka akan meningkatkan laba, dan jika risiko likuiditas dimaksimalkan akan menurunkan laba. Dengan menggunakan sistem ALM, bankdapat memodelkan, menghitung dan secara akurat mensimulasikan pengaruh di atas untuk perubahan suku bunga, bahwa keuntungan bank dapat dioptimalkan tanpa mengurangi daya saing di pasar dan, mengoptimalkan laba tetapi juga menjaga risiko. Manajemen suku bunga sangat erat kaitannya dengan manajemen likuiditas.Bank sektor publik lebih rentan terhadap risiko likuiditas karena ketidaksesuaian negatif BRI, kelebihan arus keluar masuknya dana. Bank sektor publik harus menjaga ketidakcocokan negatif karena kekurangan likuiditas ini dapat menyebabkan efek menular.Bank sektor swasta cukup terpapar risiko. Nasabah bank dapat menilai likuiditas dan suku bunga baik atau buruk berdasarkan pada bagaimana bank mengelola risiko likuiditas danrisiko bunga. Karena risiko likuiditas merupakan salah satu tolok ukur bank dalam memenuhilikuiditas bank, yang juga akan mempengaruhi kenaikan suku bunga bank dalam memberikankredit kepada nasabah. Suku bunga adalah kredit Di BCA di mana setiap kenaikan 1% sukubunga meningkatkan laba sebesar Rp. 453.000 dengan koefisien determinasi 99,8%. Di BRI,di mana setiap kenaikan 1% suku bunga meningkatkan laba sebesar Rp. 287.000 dengan koefisien determinasi 99,5%. Suku bunga dana pihak ketiga mempengaruhi laba di BCA dimana setiap kenaikan 1% suku bunga meningkatkan laba sebesar Rp. 1.940.000 dengankoefisien determinasi 99,8%. Di BRI, di mana setiap kenaikan 1% suku bunga meningkatkanlaba sebesar Rp. 1.000.000 dengan koefisien determinasi 99,6%.Faktor yang paling berpengaruh yang berpengaruh nyata terhadap laba di BCA adalahCOLF memiliki setiap kenaikan 1% pada COLF meningkatkan laba sebesar Rp. 10.887.077juta. Dan faktor yang paling berpengaruh pengaruhnya terhadap laba di BRI adalah SPREAD, setiap kenaikan 1% pada SPREAD meningkatkan laba sebesar Rp. 2.672.474 juta.

T The banking system is one of the most important thing of financial intermediaries inthe economy of Indonesia. Bank facilitate economic growth by transferring funds frompeople who has an excess of available funds to borrowers with productive invest. The bank inits association is an intermediary between savers and investors. Asset liabilitymanagement(ALM) is a process of planning, organizing, and monitoring through process,analysis, reporting, and strategy formulation of assets and liabilities in order to eliminate risksbetween other risks, interest rate risks, the effect of exchange rates and the influence ofportfolio or operational interest in supporting bank profits.Asset liability management have a function to minimize various risks involving assetsand liability in order to maximize profits and results that are shared with shareholders in thelong term by taking into account liquidity needs. Liquidity risk. Liquidity risk is a risk causedby the inability of the bank to manage (excess or lack of) funds in operational activities.Interest Rate Risk is the risk caused by changes in interest rates that occur in the market andhave an influence on bank profit.If liquidity risk is minimized it will increase profits, and if liquidity risk is maximizedit will decrease the profit. By using the ALM system, the bank can model, calculate andaccurately simulate the influence of the above for changes in interest rates, that bank profitscan be optimized without compromising competitiveness in the market and, optimizingprofits but also maintaining risk. Interest rate management is very closely related to liquiditymanagement.Public sector bank is more exposed to liquidity risk due to BRI negative mismatches,excess of outflows over inflows. Public sector bank must take care of negative mismatches asthese liquidity shortfalls can cause contagious effects. Private sector bank is moderatelyexposed to risk. Bank customers can assess the good or bad liquidity and interest rate basedon how banks manage their liquidity risk and interest risk. Because liquidity risk is onemeasure of banks in fulfill bank liquidity, which will also affect the increase in bank interestrates in providing credit to customers. Interest rates are credit In BCA where every 1%increase in interest rates increases profit of Rp. 453.000 with a coefficient of determination of99,8%. In BRI, where every 1% increase in interest rates increases profit of Rp. 287.000 witha coefficient of determination of 99,5%. The third party funds interest rate affect profit inBCA where every 1% increase in interest rates increases profit of Rp. 1.940.000 with acoefficient of determination of 99,8%. In BRI, where every 1% increase in interest ratesincreases profit of Rp. 1.000.000 with a coefficient of determination of 99,6%.The most influential factor the real effect on profit in BCA is COLF have every 1%increase in COLF increases profit of Rp. 10.887.077 million. And the most influential factorthe real effect on profit in BRI is SPREAD have every 1% increase in SPREAD increasesprofit of Rp. 2.672.474 million.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?