DETAIL KOLEKSI

Pengaruh Volatilitas nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar rupiah:aplikasi model ARCH/ GARCH


Oleh : Theressia Mellyastannia

Info Katalog

Nomor Panggil : 2014_TA_EP_021100035

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2014

Pembimbing 1 : H Syafri

Subyek : Foreign exchange rates - Indonesia;Monetary policy - Indonesia

Kata Kunci : volatility, rupiah exchange rate, application of ARCH / GARCH model


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2014_TA_EP_021100035-Halaman-judul.pdf 3006.27
2. 2014_TA_EP_021100035-Bab-1.pdf 2805.18
3. 2014_TA_EP_021100035-Bab-2.pdf 3509.45
4. 2014_TA_EP_021100035-Bab-3.pdf 2905.14
5. 2014_TA_EP_021100035-Bab-4.pdf 5029.32
6. 2014_TA_EP_021100035-Bab-5.pdf 2468.49
7. 2014_TA_EP_021100035Daftra-pustaka.pdf1.pdf 2381.36
8. 2014_TA_EP_021100035-Lampiran.pdf1.pdf 3133.83

T Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh volatilitas nilai tukar rupiah/US$ terhadap nilai tukar rupiah/US$. Model analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah model ARCH/GARCH. Variabel kontrol yang dimasukkan di dalam pengolahan data ini adalah variabel tingkat suku bunga deposito 12 bulan dan transaksi berjalan. Adapun periode data yang digunakan adalah data bulanan tahun 2001 – 2012. Dari hasil dari estimasi model tersebut maka dipilihlah ARCH 2 sebagai model terbaik untuk estimasi volatilitas nilai tukar rupiah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tukar. Sementara, Tingkat suku bunga deposito 12 bulan dan transaksi berjalan berpengaruh negatif terhadap nilai tukar rupiah secara signifikan.

T The purpose of this study was to determine the effect of volatility in the rupiah /U.S. $ against the rupiah / U.S. $. Analysis model used in this study is a model of ARCH /GARCH. Control variables are included in the data processing is a variable rate 12-month deposit rate and the current account. The period of data used are monthly data from years 2001 to 2012. From the results of the model estimates the chosen ARCH 2 as the best model to estimate the volatility of the exchange rate. The estimation results indicate that exchange rate volatility and a significant positive effect on the exchange rate. Meanwhile, the interest rate on 12-month deposits and current account negatively affect the exchange rate significantly.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?