Determinan faktor pertumbuhan aset perbankan indonesia periode 2014-2023
Info Katalog
File Repositori
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Muhammad Zilal Hamzah
Pembimbing 2 : Eleonora Sofilda
Pembimbing 3 : Akmal Amiruddin
Kata Kunci : Bank Performance, Macroeconomic, Asset Growth, GMM, VECM, IRF, EViews, NVivo.
Status Posting : Published
Status : Lengkap
File Repositori
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025_DS_DIE_221022116006_Halaman-Judul.pdf | 14 | |
| 2. | 2025_DS_DIE_221022116006_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2025_DS_DIE_221022116006_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | 2025_DS_DIE_221022116006_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
| 5. | 2025_DS_DIE_221022116006_Lembar-Pengesahan.pdf | 4 | |
| 6. | 2025_DS_DIE_221022116006_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2025_DS_DIE_221022116006_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
| 8. | 2025_DS_DIE_221022116006_Bab-1.pdf | 12 | |
| 9. | 2025_DS_DIE_221022116006_Bab-2.pdf | 16 |
|
| 10. | 2025_DS_DIE_221022116006_Bab-3.pdf | 22 |
|
| 11. | 2025_DS_DIE_221022116006_Bab-4.pdf |
|
|
| 12. | 2025_DS_DIE_221022116006_Bab-5.pdf | 9 | |
| 13. | 2025_DS_DIE_221022116006_Daftar-Pustaka.pdf | 11 | |
| 14. | 2025_DS_DIE_221022116006_Lampiran.pdf | 62 |
|
P Perbankan merupakan institusi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.pengelolaan perbankan yang baik berdampak positif pada kinerja dan pertumbuhan asetperbankan. salah satu kebijakan untuk menciptakan perbankan yang sehat dan kompetitif diindonesia adalah pengelompokan ulang berdasarkan kegiatan usaha (buku) dan modalinti (kbmi) yang mengacu pada pojk no.12/pojk.03/2021. penelitian ini menganalisispengaruh kinerja bank (npl, roa, nim, dan lain-lain.), suku bunga (deposito dan kredit),serta faktor makroekonomi (inflasi, gdp, bi rate, dan kurs) terhadap pertumbuhan asetperbankan, dengan mengobservasi 95 bank umum komersial di indonesia periode desember2014 hingga juni 2023.pendekatan penelitian ini menggunakan mixed method yakni pendekatan kuantitatif(menggunakan panel statis/dinamis) dan pendekatan kualitatif (menggunakan analisiskoding). pengolahan data dilakukan dengan software eviews, stata, dan nvivo.hasil estimasi panel statis menunjukkan bahwa random effect model (rem) lebihbaik digunakan periode buku, sementara common effect model (cem) lebih sesuai untukperiode kbmi. variabel yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan padarem meliputi: npl, roa, bopo, lar, car, gdp, dan bunga deposito. sedangkan padacem, adalah variabel nim, ldr, lar, car, ccr, kurs bi, inflasi, bi rate, bunga kredit,dan bunga deposito.pada estimasi panel dinamis, penggunaan generalized method of moments (gmm)dinilai lebih baik dan memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan fixed effect model.pada periode buku, variabel signifikan yang mempengaruhi pertumbuhan aset adalahroa, nim, ldr, lar, car, gdp, dan inflasi. sedangkan periode kbmi adalah nim,ldr, bopo, car, ccr, kurs bi, bi rate, inflasi, dan gdp. pendekatan vector errorcorrection model (vecm) mengungkapkan dalam jangka pendek (1-5 periode) efek shockperiode buku terjadi pada npl, bopo, dan ldr yang signifikan mempengaruhipertumbuhan aset. sedangkan dalam jangka panjang (10-24 periode), efek shock cenderungstabil dan berpengaruh negatif kecil dan tidak signifikan.pada periode kbmi, dalam jangka pendek, npl, roa, ldr, dan bopo signifikanterhadap pertumbuhan aset perbankan, namun rentan terhadap kualitas kredit, sementaradalam jangka panjang, dampak shock menurun dan cenderung stabil dengan kerugian yangmelambat. impulse response function (irf) menunjukan pemulihan parsial terjadi padavariabel seperti npl, roa, ldr, dan bopo dalam 10-24 periode. sedangkan ccr dan birate pulih setelah periode 10, untuk nim, kurs bi, inflasi, dan bunga deposito tidakmemerlukan pemulihan lebih lanjut.hasil analisis kualitatif melalui koding menunjukkan bahwa dalam jangka pendek,npl, ldr, dan bopo signifikan, sementara dalam jangka panjang, gdp, inflasi, dan nilaitukar berpengaruh signifikan terhadap pertubuhan asset perbankan. penelitian inimerekomendasikan penguatan pengawasan, sinergi antar pemangku kepentingan,konsolidasi, dan komunikasi yang lebih baik dengan regulator.
B Banking plays a crucial role in supporting economic growth. effective managementsignificantly influences the performance and expansion of banking assets. one of the criticalpolicies aimed at fostering a healthy and competitive banking sector in indonesia isregrouping banks based on tier 1 capital (buku and kbmi), as outlined in pojkno.12/pojk.03/2021. this study examines the impact of bank performance indicators(npl, roa, nim, etc.), interest rates (deposits and loans), and macroeconomic variables(inflation, gdp, bi rate, and exchange rates) on banking asset growth. the study analysesdata from 95 commercial banks in indonesia between 2014 and 2023.the research employs quantitative and qualitative approaches, processing data usingeviews, stata, and nvivo software. quantitative analysis includes static and dynamic panelmodels.the results from the static panel estimation indicate that the random effect model(rem) is more appropriate for the buku period. in contrast, the common effect model(cem) is better suited for the kbmi period due to superior significance levels. the rem,npl, roa, bopo, lar, car, gdp, and deposit interest significantly affect banking assetgrowth. in contrast, for the cem, variables like nim, ldr, lar, car, ccr, exchangerates, inflation, bi rate, loan interest, and deposit interest are significant.dynamic estimation using the generalized method of moments (gmm) outperformsthe fixed effect model, yielding more accurate results. significant variables impacting assetgrowth during the buku period include roa, nim, ldr, lar, car, gdp, and inflation.in the kbmi period, the significant variables are nim, ldr, bopo, car, ccr, bi rate,inflation, and gdp. the vector error correction model (vecm) reveals that, in the shortterm (1–5 periods), the shock effect in the buku period occurs through variables like npl,bopo, and ldr, which significantly influence asset growth. over the long term (10–24periods), the shock effect stabilizes and exerts a minor negative influence. for thekbmi period, in the short term, variables such as npl, roa, ldr, and bopo aresignificant but sensitive to credit quality. in contrast, the shock impact diminishes andstabilizes in the long term, with losses decelerating. the impulse response function (irf)indicates that partial recovery occurs in variables such as npl, roa, ldr, and bopowithin 10–24 periods. meanwhile, ccr and the bi rate recover after ten periods, and nim,exchange rate, inflation, and deposit interest do not require further recovery.the qualitative analysis, utilizing coding, reveals that in the short term, npl, ldr,and bopo are significant, whereas in the long term, gdp, inflation, and exchange ratessignificantly impact banking asset growth. this study recommends enhancing supervision,fostering stakeholder synergy, encouraging consolidation, and improving communicationwith regulators to strengthen the banking sector.
