Event study harga, return saham, dan trading volume activity (tva) sebelum dan sesudah pengumuman covid-19 pada perusahaan sektor teknologi yang listing di bursa efek indonesia

DETAIL KOLEKSI

Event study harga, return saham, dan trading volume activity (tva) sebelum dan sesudah pengumuman covid-19 pada perusahaan sektor teknologi yang listing di bursa efek indonesia

Oleh : Nanda Kumala Sari

Info Katalog

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Masfar Gazali

Kata Kunci : Covid-19, Stock Price, Stock Return, Trading Volume Activity

Status : Lengkap

File Repositori

No.	Nama File	Hal.
1.	2025_TA_IKU_025042101011_Halaman-Judul.pdf	10
2.	2025_TA_IKU_025042101011_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf	1
3.	2025_TA_IKU_025042101011_Surat-Hasil-Similaritas.pdf	1
4.	2025_TA_IKU_025042101011_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf	1
5.	2025_TA_IKU_025042101011_Lembar-Pengesahan.pdf	4
6.	2025_TA_IKU_025042101011_Pernyataan-Orisinalitas.pdf	1
7.	2025_TA_IKU_025042101011_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf	1
8.	2025_TA_IKU_025042101011_Bab-1.pdf	8
9.	2025_TA_IKU_025042101011_Bab-2.pdf	13
10.	2025_TA_IKU_025042101011_Bab-3.pdf	5
11.	2025_TA_IKU_025042101011_Bab-4.pdf	12
12.	2025_TA_IKU_025042101011_Bab-5.pdf	2
13.	2025_TA_IKU_025042101011_Daftar-Pustaka.pdf	3
14.	2025_TA_IKU_025042101011_Lampiran.pdf

Abstrak
Abstract

P Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan harga, return saham, dan trading volume activity (tva) 2 tahun sebelum dan sesudah pengumuman covid-19 pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di bursa efek indonesia. variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham, return saham dan trading volume activity (tva). penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari website bei dan yahoo finance. metodologi penelitian yang digunakan adalah uji normalitas dengan memilih jenis kolmogorov-smirnov yang kemudian dilanjutkan dengan uji wilcoxon signed rank test. hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada harga saham perusahaan sektor teknologi sebelum dan sesudah pengumuman covid-19. namun pada return dan trading volume activity (tva) tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pengumuman covid-19.

T This study aims to analyze the differences in prices, stock returns, and trading volume activity (tva) 2 years before and after the announcement of covid-19 in technology sector companies listed on the indonesia stock exchange. the variables used in this study are stock price, stock return and trading volume activity (tva). this study uses data obtained from the idx and yahoo finance websites. the research methodology used is the normality test by choosing the kolmogorov-smirnov type which is then continued with the wilcoxon signed rank test. the results showed that there was a significant difference in the stock prices of technology sector companies before and after the announcement of covid-19. however, there is no difference in return and trading volume activity (tva) before and after the announcement of covid-19.